GBP/USD: план на европейскую сессию 1 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился

Вчера было образовано огромное количество сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2066 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона позволили получить точку входа на покупку фунта, что пока вылилось в движение вверх на 35 пунктов. Ложный пробой на 1.2100 во второй половине дня дал точку входа на продажу, но после снижения на 10 пунктов спрос на фунт вернулся. В результате: пробой и обратный тест 1.2100 вместе с сигналом на покупку принесли порядка 40 пунктов прибыли. Продажи на отскок от 1.2142 – еще 40 пунктов. Финалом дня стал прорыв и обратный тест 1.2142 с точкой входа в короткие позиции и обвалом на 85 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня выходит ряд статистики, который может перечеркнуть все старания покупателей фунта, наблюдаемые в начале этой недели. Очень важно обратить внимание на цифры по индексу PMI для производственной сферы Великобритании, а также на количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объем чистых займов частным лицам в Великобритании. Но самым важным будет выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который в своей речи может пролить свет на будущую политику регулятора в отношении ставок уже с учетом полученной информации в конце прошлого месяца. Если же давление сохранится в первой половине дня, а скорей всего так оно и будет, быкам всеми силами необходимо защищать 1.2009. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне дадут сигнал на покупку в расчете на продолжение восходящей коррекции укрепление к области 1.2053 – промежуточное сопротивление в районе которого проходят средние скользящие. Только при закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона буду ставить на продолжение более активного роста GBP/USD к максимуму 1.2097. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2138, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2009 еще в первой половине дня, а может случится так, что вчерашнее падение только будет набирать обороты, медведи вновь начнут действовать более агрессивно, а давление на GBP/USD возрастет, что позволит вернуть медвежий тренд. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1975 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1941 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы справились со вчерашними задачами и очень быстро «приземлили» фунт. Теперь, для развития более мощного движения, им необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.2053. Но, кроме этого, нужно к возвращать контроль над 1.2009 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Рост и формирование ложного пробоя в первой половине дня в районе 1.2053 после выхода ряда фундаментальных отчетов будут отличным сигналом на пролажу, что столкнет GBP/USD в район ближайшей поддержки 1.2008. Прорыв и обратный тест этой области произойдет лишь после выступления Бэйли и его негативного отношения к инфляции и сложившейся ситуации в экономике. Все это перечеркнет планы покупателей на дальнейшую коррекцию и вернет рынку медвежий характер, усилив присутствие в рынке крупных игроков и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1975. Самой дальней целью выступит область 1.1941, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2053, быки продолжат активно заходить в рынок. В таком случае медведи вновь отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2097 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2138, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139 до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2138. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1990.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.