GBP/USD: план на европейскую сессию 2 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не сумел оправиться

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2053 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, однако дело до крупного движения вниз так и не дошло. Проведя еще некоторое время в районе 1.2053 рост пары продолжился. Во второй половине дня, после возврата давления на пару, прорыв и обратный тест 1.2025 с сигналом на продажу привели к движению фунта вниз на 40 пунктов. Защита поддержки 1.1975 и ложный пробой на ней позволили получить уже точку входа на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Высокая волатильность по фунту сохраняется, так как поступающие данные свидетельствуют о росте инфляции и постепенно слабеющей британской экономике, которой явно не справиться с высокими процентными ставками особенно, если они и дальше будут повышаться. Кроме выступления члена КМП Банка Англии Хью Пилла сегодня нет ничего такого в первой половине дня, что могло бы вызвать дальнейшую распродажу пары. По этой причине советую обратить внимание на новую поддержку 1.1970, образованную по итогам вчерашнего дня. Если давление на пару сохранится в ходе европейской сессии, а скорей всего так оно и будет, быкам необходимо защищать 1.1970. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне дадут сигнал на покупку в расчете на восходящую коррекцию к области 1.2021 – промежуточное сопротивление в районе которого проходят средние скользящие. Только при закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона буду ставить на продолжение более активного роста GBP/USD к максимуму 1.2070. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2119, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1970 еще в первой половине дня, а может случится так, что давление на фунт, наблюдаемое в последние несколько дней будет только увеличиваться, продавцы вновь начнут действовать более агрессивно, что вернет медвежий тренд. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1925 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1875 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы справились со вчерашними задачами и продолжают создавать необходимое давление на фунт для того, чтобы вернуть полностью рынок под свой контроль. Для развития более мощного движения им необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.2021, а также брать контроль над 1.1970 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Рост и формирование ложного пробоя в первой половине дня в районе 1.2021 после выступления британских представителей центрального банка будут отличным сигналом на пролажу, что столкнет GBP/USD в район ближайшей поддержки 1.1970. Прорыв и обратный тест этого уровня перечеркнет планы покупателей на дальнейшую коррекцию и вернет рынку медвежий характер, усилив присутствие в рынке крупных игроков и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1925. Самой дальней целью выступит область 1.1875, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2021, быки вновь начнут активно заходить в рынок. В таком случае медведи отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2070 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2119, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139 до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2060. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1985.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.