GBP/USD: план на европейскую сессию 22 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не удержался

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2227 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличному сигналу на покупку фунта, что привело к росту более чем на 35 пунктов. Во второй половине дня пробоя и обратный тест 1.2227 дали сигнал на продажу, после которого фунт просел более чем на 45 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня ожидается довольно важный показатель по индексу потребительских цен Великобритании, который вполне может повлиять на завтрашнее решение Банка Англии по процентным ставкам, что спровоцирует рост фунта, либо приведет к его еще большему падению. Если инфляция на удивление всем снизится больше ожиданий экономистов, то наверняка давление на пару вернется, так как необходимости в проведении дальнейшей жесткой политики станет немного меньше, чем сейчас. Если индекс потребительских цен так и останется выше двузначного уровня, то у Банка Англии не останется вариантов, как дальше повышать ставки. Оптимальным сценарием на сегодня вижу покупки на снижении от нижней границы нового бокового канала 1.2181. Формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку и очередному рывку фунта в район середины канала 1.2232, где сейчас ведется торговля и где проходят средние скользящие, указывающие на рыночное равновесие. При закреплении и тесте сверху-вниз 1.2232, ставлю на более активный рост GBP/USD к новому месячному максимуму 1.2278, образованному по итогам вчерашнего дня, где быки вновь столкнуться с серьезными проблемами. Пробой этого диапазона откроет перспективу роста на 1.2328, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2181, что маловероятно до решения ФРС по процентным ставкам, давление на фунт вернется. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2134 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.2080 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

У продавцов имеется шанс на возврат в рынок, а для этого нужно удерживать промежуточное сопротивление и середину бокового канала 1.2232, где проходят и средние скользящие. Формирование там ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения GBP/USD к нижней границе канала 1.2181, где ожидаю активные действия со стороны покупателей. Лишь прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2181 усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2134. Самой дальней целью остается минимум 1.2080, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2232, а скорей всего так и будет, фунт устремится к верхней границе бокового канала 1.2278. Лишь ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2329, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 марта наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком с актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе, кроме заседания ФРС, состоится и встреча Банка Англии, на которой будут приняты довольно важные решения по процентным ставкам. Ожидается, что регулятор может пойти на сохранение агрессивных темпов увеличения стоимости заимствований, так как текущая борьба с инфляцией пока не приносит особого результата. Если ФРС смягчит свою позицию, а Банк Англии нет – можно ожидать продолжение роста фунта к новым месячным максимумам. В последнем COT отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 7 549 до 49 111, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 1 227, до уровня 66 513, приведя к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -17 141 против -21 416 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1830 против 1.2112.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2181.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.