GBP/USD: план на европейскую сессию 2 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт очень быстро

В прошлую пятницу удалось получить лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2247 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2247 привели к сигналу на продажу, что вылилось в движение почти на 20 пунктов, но до более активной распродажи дело так и не дошло. Во второй половине дня получить подходящие точки входа в рынок так и не удалось.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня очень многое будет зависеть от реакции на данные по индексу PMI для производственной сферы Великобритании. И пускай он не так важен, как активность в секторе услуг, еще большее сокращение этого показателя приведет к очередной распродаже GBP/USD, чем и планирую воспользоваться. Действовать будут в районе нового минимума 1.2152. Ложный пробой там позволит получить первую точку входа в длинные позиции против медвежьего рынка с целью коррекции к ближайшему сопротивлению 1.2193, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и закрепление выше этого диапазона дадут шанс на выстраивание дальнейшей восходящей коррекции, что укрепит уверенность покупателей образовав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2230. Самой дальней целью выступит область 1.2268, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2152 и отсутствия там активности покупателей, дела у покупателей фунта пойдут из рук вон плохо, что откроет дорогу на минимум 1.2112. Ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2072 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2193, которое является промежуточным и далеко не факт, что крупные игроки проявят себя там. Идеальным сценарием был бы ложный пробой на этом уровне вместе со слабыми данными по индексу PMI для производственной сферы, что привело бы к сигналу на продажу с движением в район минимума 1.2152. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут новый удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2112 – минимум прошлого месяца. Более дальней целью остается минимум этого месяца 1.2072, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2193, продажи отложу до ложного пробоя на 1.2230. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2268, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и минимальный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта хоть и становится меньше, но явного увеличения продавцов при этом не происходит. Вышедшие данные по сокращению инфляции в Великобритании повлияли на решение Банка Англии, который оставил ставки без изменений, удивив при этом многих. Трейдерами эти новости были восприняты как негативные, так как по всей видимости регулятор находится на пике своего цикла повышения ставок, что делает фунт в этом положении уже не таким привлекательным. Учитывая, что экономика Великобритании и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 270 до уровня 85 095, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли лишь на 221 до уровня 51 412. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 9348. Недельная цена опустилась и составила 1.2390 против 1.2486.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2152.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.