GBP/USD: план на европейскую сессию 9 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт предпринимает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2680 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2680 привели к отличной точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня защита 1.2727 позволила получить сигнал на продажу, но до падения дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это идет в разрез с ожидаемой политикой Федеральной резервной системы США, где регулятор планирует снижение процентных ставок, отмечая достижение хорошего прогресса в борьбе с инфляцией. Это и приводит к ослаблению позиций доллара против британского фунта в среднесрочной перспективе. Если свежие данные по росту цен в США, ожидаемые в ближайшее время, вновь порадуют представителей центрального банка, можно рассчитывать на очередной рост GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 044 до уровня 61 794, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 931 до уровня 46 589. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 38.

Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что покупатели фунта получат отличный шанс на продолжение развития бычьей тенденции, особенно после вчерашних заявлений представителей Федеральной резервной системы, все больше делавших акцент на прогрессе по снижению инфляции в район 2,0%. Конечно, наиболее предпочтительным сценарием будут покупки на снижении после формирования ложного пробоя в районе 1.2718, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2767, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2798. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2823 – максимум прошлого месяца. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2718, продавцы получат шанс на возврат рынка под свой контроль. Если так случится, отложу длинные позиции до теста поддержки 1.2674. Покупать там будут только на ложном пробое по аналогии со вчерашним днем. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2612 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи потерпели поражение и теперь очень многое зависит от того, сумеют ли они сохранить под контролем сопротивление 1.2767, или нет. Этот уровень уже дважды тестировался за последнее время и дважды пара от него снижалась. Остался ли кто-нибудь там – вопрос довольно сложный. Только формирование ложного пробоя на 1.2767 даст точку входа в расчете на снижение и тест поддержки 1.2718. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2674, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2642, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2767, быки укрепят свое преимущество, что приведет к дальнейшему движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2798. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2823 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить рост фунта.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2780. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2705.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.