USD/JPY: план на европейскую сессию 3 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели активно

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.52 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до теста и формирования там ложного пробоя не хватило буквально пары пунктов. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. Лишь во второй половине дня я увидел нормальный тест и ложный пробой на 151.52, что позволило войти в длинные позиции, но до нормального рывка вверх дело так и не дошло.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Новости о снижении индекса деловой активности в секторе услуг были проигнорированы, как и данные о том, что составной индекс PMI Японии также оказался чуть хуже прогнозов экономистов. Однако показатели остаются выше 50 пунктов, что указывает на рост, а не на сокращение, как это к примру происходит в странах еврозоны. Учитывая, что техническая картина никак не изменилась, действовать лучше по тренду на снижении, дождавшись формирования ложного пробоя в районе поддержки 151.52 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это будет подходящим условием для покупок доллара с целью роста к сопротивлению 151.94. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть контроль над рынком, дав шанс на рост доллара к новому годовому максимуму в район 152.39. Самой дальней целью выступит область 152.83, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 151.52 со стороны покупателей, медведи добьются возврата пары в нижний диапазон бокового канала, что может серьезно осложнить жизнь покупателям. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 151.09. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.70 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

В случае роста USD/JPY жду проявления медведей в районе верхней границы канала 151.94, совпадающей с годовым максимумом. Ложный пробой там даст точку входа на продажу с движением к 151.52 – середине канала. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 151.09, где ожидаю активно проявления со стороны покупателей. Более дальней целью выступит область 150.70, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY по тренду, и отсутствия активности медведей на 151.94, лучше с продажами не торопиться. В таком случае отложу короткие позиции до теста сопротивления 152.39. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.83, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Все это указывает на сохранение рыночного равновесия и на торговлю в канале, которую мы наблюдаем с момента решения Центрального банка Японии повысить процентные ставки. Это хоть и привело к всплеску волатильности, но иена отреагировала на все падением и возвратом в районе 150-151. Этот уровень психологически важен дня центрального банка, который постоянно там проводит интервенции, поэтому доллару довольно сложно продолжить рост. К этому нужно добавить и действия Федеральной резервной системы с намеками на снижение процентных ставок и станет понятно, почему мы остается в канале, и скорей всего продолжим там торговаться до выхода важных новостей. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 305, до уровня 59 969, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 789, до уровня 189 075. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 127.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 151.50.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.