Упражнения для банков: ЦБ по-прежнему исповедует принципы пропорционального регулирования
23 ноября состоялась традиционная ежегодная конференция Ассоциации российских банков «Регуляторные требования Банка России к кредитным организациям в период ограничительных мер: эффективность смягчения и его перспективы», в ходе которой выступили представители регулятора, других государственных органов, эксперты банковского сообщества.
Совокупная доля региональных банков составила всего 3,8% от общей прибыли сектора
В начале президент АРБ, академик РАН Гарегин Тосунян представил вниманию аудитории доклад «Экономика России и банковская сфера в частности: итоги 9 месяцев 2021 года и предварительные ожидания по итогам года», где привёл статистическую информацию по банковской отрасли. Так, активы банковской системы за 10 месяцев составили 114, 5 трлн руб. (+10.3% с начала года), капитал за 10 месяцев – 11,6 трлн руб. (+8,6 %). За 9 месяцев года банки заработали 1,9 трлн руб. (на 65% превышен показатель аналогичного периода прошлого года). 80 региональных финансовых учреждений вошли в топ-200 российских банков по прибыли за 9 месяцев. При этом совокупная доля их дохода составила всего 3,8% от общей прибыли сектора. 85% всей прибыли банковской отрасли приходится на системно значимые кредитные организации. Гарегин Тосунян акцентировал внимание на сокращении банковского сектора в России. С начала текущего года прекратили деятельность 33 кредитные организации, в 2020 году – 36, а за 10 лет количество кредитных организаций сократилось почти в 3 раза.
На чём сфокусирован банковский надзор ЦБ
Директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов рассказал об основных темах, на которые направлен фокус регулятивных усилий.
«Многие темы укладываются в идею пропорционального регулирования, т.е. мы какие-то банки освобождаем от повышенных требований, – подчеркнул Данилов. – Например, сейчас не планируем распространять экосистемное регулирование на банки с базовой лицензией. Для крупных банков, развивающих экосистемы, будут действовать повышенные надбавки».
Оптимальным решением в данном случае, по мнению ЦБ, является установление риск-чувствительного лимита для иммобилизованных активов в размере 30% от совокупного капитала, включая основные средства, вложения в нефинансовые организации и инвестфонды. «Мы не предполагаем распространять риск-чувствительный лимит на банки с базовой лицензией. Так что довольно большой категории банков не надо будет соблюдать новые требования», – пояснил Данилов.
Одна из тем – это перевод системно значимых банков на ПВР (модель оценки рисков и капитала на основе внутренних рейтингов заёмщиков, которые присваивают сами банки – прим. ред.). «Эта инициатива была нами обозначена как значимая ещё до эпидемии, – сказал Данилов. – Сейчас так работают три банка. В планах – перевод всех системно значимых банков (на такую модель – прим. ред.). Будем смотреть, нужны ли какие-то дополнительные стимулы для того, чтобы они переходили, какие ещё механизмы можно задействовать для обеспечения перехода. Нам кажется, что это очень правильно. Для того чтобы избежать рисков и вообще арбитража, чтобы у нас одни и те же классы активов с точки зрения фундаментальных факторов риска рассматривались одинаково, чтобы сравнивать яблоки с яблоками. И требования к капиталам были равноценны».
Тема пруденциальных резервов тоже важна. Она увязана в какой-то степени с темой ПВР, поскольку ЦБ рассматривает развитие подходов к резервированию на основе ПВР-методик. Для МСП такая возможность уже существует, правда, она не очень эффективно используется. Необходимо проанализировать, какие изменения необходимы, чтобы банки более активно использовали этот подход. Его распространение на другие классы кредитов тоже возможно, но требует дополнительного анализа. Общая идея регулятора заключается в том, что надо сближать резервы пруденциальные и МСФО, чтобы не было двух реальностей, в одной из которых живут инвесторы с банками, а в другой ЦБ.
«Здесь тоже много сложностей, потому что нам нужно иметь возможность как регулятору в силу своего профессионального суждения каким-то образом корректировать резервы, если мы видим, что они созданы неадекватно», – подчеркнул Данилов. Банк России размышляет над введением коэффициентов кредитной конверсии для обязательств условного характера, для кредитных линий. В данном случае не нужно будет создавать повышенные резервы, если есть понимание, что кредиты могут быть не выданы банками. Но при этом необходимо разработать соответствующую методику.
Большая тема – это учёт результатов надзорного стресс-тестирования. «У нас сейчас 30 банков участвует в упражнении надзорного стресс-тестирования. Мы сильно продвинулись с точки зрения методики и организации процесса, – рассказал Данилов. – Но в перспективе упражнение должно стать более обязательным, с последствиями, в том числе для капитала. Т.е. если банк не проходит стресс-тест, к нему предъявляются повышенные требования по капиталу».
Планируется также провести ревизию нормативов ликвидности с учётом национальных особенностей. По словам эксперта, проведённый анализ показал, что «требования по LCR (норматив краткосрочной ликвидности) и NSFR (норматив чистого стабильного фондирования) довольно жёсткие». «Будем общаться тесно с Базельским комитетом, чтобы не выглядеть изгоями, но с другой стороны, более чётко отражать реальность, потому что те уровни оттоков, тот уровень конверсии ликвидных активов, которые они закладывают, нам кажутся достаточно консервативными», – отметил Данилов.
Через СБП 40 млн человек совершили 800 млн переводов на сумму 4,9 трлн рублей Заместитель директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Эльвина Егиянц рассказала о том, как сейчас функционирует Система быстрых платежей (СБП), и перечислила основные доступные функции: переводы между физическими лицами, переводы по инициативе получателя, оплата товаров и услуг, выплаты юрлиц в пользу физлиц.
На сегодняшний момент в СБП входит 211 банков, включая 13 системно значимых.
В части С2С переводов порядка 40 млн граждан воспользовались системой, совершили 800 млн переводов на сумму 4,9 трлн рублей. Если рассматривать данные показатели в динамике с начала года, то по количеству пользователей произошло увеличение в три раза, по количеству переводов – в 7 раз и по сумме – в 6 раз.
Докладчик отметила, что более значительными темпами, поскольку сервис очень активно развивается, растут переводы С2B (оплата товаров и услуг гражданами). «На текущий момент это 3,5 млн граждан, которые воспользовались услугами, сделали операции по оплате, 9 млн переводов, на сумму 44 млрд рублей. В 14 раз увеличилось количество пользователей, в 12 раз – количество переводов, и в 11 раз – сумма».
Общее количество торговых точек, где можно расплатиться с помощью СБП – 256 тысяч.
Национальный план развития конкуренции от ФАС
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров остановился на реализации Национального плана развития конкуренции на 2021–2025 годы, утверждённого в сентябре текущего года и содержащего план мероприятий, 9 из которых посвящены рынку финансовых услуг. Что в результате ожидает получить ФАС? Первое – обеспечение равного доступа финансовых организаций к государственным программам субсидирования из средств бюджета льготного финансирования. Второе – обеспечение проведения открытых процедур отбора кредитных или иных специализированных финансовых организаций – агентов по размещению, выкупу, обмену, обслуживанию и погашению выпусков облигаций федерального займа для населения. Третье – создание не менее чем одного нового рынка производных финансовых инструментов.
Сейчас формула контроля экономической концентрации фактически сводится к тому, что любой субъект рынка, любая кредитная организация подпадает под контроль экономической концентрации только тогда, когда приобретаемое лицо или приобретаемая кредитная организация соответствует параметрам, установленным постановлением правительства – это 29 млрд рублей для кредитных организаций.
«Проблема, которую мы здесь видим, в том, что крупные организации могут приобретать любые банки, которые не имеют активов в 29 млрд рублей, без согласия Федеральной антимонопольной службы, – объяснил Кашеваров. – В отличие от товарного рынка здесь активы не суммируются. И одна из идей – всё-таки унифицировать контроль за экономической концентрацией по аналогии с товарным рынком и считать суммарные активы, что более справедливо». Пороговое значение будет выноситься на обсуждение.
Ещё одним важным мероприятием, едва ли не ключевым для ФАС, является составление единых подходов и принципов пропорционального доступа финансовых организаций в получении средств бюджета различных уровней и, соответственно, предоставление банковских гарантий в зависимости от присвоенного уровня кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале.
Кроме того, в своём выступлении Кашеваров обратился к теме искусственного занижения банками полной стоимости кредита (ПСК), назвав такую практику недобросовестной конкуренцией, и предложил банковскому сообществу закрепить это законодательно. А также напомнил, что реклама не должна быть навязчивой, у граждан должен быть выбор, хотят они получать рекламу от банка или нет.
Качество розничного кредитования остаётся на высоком уровне
Заместитель директора по маркетингу НБКИ Владимир Шикин посвятил своё выступление рынку розничного кредитования как наиболее динамично развивающемуся сегменту банковского бизнеса.
Количество выданных кредитов населению за 9 месяцев 2021 года на 26% больше, чем за соответствующий период прошлого года. При этом высоки темпы выдачи розничных кредитов в штуках (в сегменте кредитных карт, потребкредитов). Это вызывает оправданное беспокойство и регулятора, и государства, и банковского сообщества. Опасения существуют из-за диспропорции роста кредитного рынка и не столь значительного роста доходов населения. Но, по мнению Шишкина, ситуация не должна вызывать беспокойство. Эксперт объяснил, почему.
НБКИ замеряет так называемый индекс кредитного здоровья, показывающий долю заёмщиков, которые на протяжении полугода испытывают сложности с обслуживанием взятых на себя кредитных обязательств. В частности, в третьем квартале 2021 года Индекс кредитного здоровья несколько укрепился. (FICO® Credit Health Index) составил 98 пунктов (п.п.), увеличившись на 1 пункт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 3-ем квартале 2020 года – 97 п.п.). В свою очередь, доля заёмщиков, испытывающих сложности с обслуживанием долга (bad rate) в стране, в 3-ем квартале 2021 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 12,43% до 12,00% (-0,43 процентного пункта).
«Эти цифры говорят о том, что, несмотря на агрессивные выдачи кредитов, заёмщики чувствуют себя относительно комфортно. Таким образом, качество розничного кредитования – на достаточно высоком уровне. Можно дискутировать, 12 % – это много или мало. Хотелось бы, чтобы меньше, но бывало и хуже», – высказал своё мнение эксперт.
Помимо качества обслуживания кредитных обязательств Шишкин коснулся также темы долговой нагрузки, закредитованности. Нужно повысить порог операций, подлежащих обязательному контролю Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский в начале выступления привёл статистику по двум ключевым показателям – объёмам незаконного обналичивания и объёмам незаконного вывода денежных средств за пределы РФ.
По последним данным, за 9 месяцев текущего года практически в 2 раза снижен объём по обналичиванию по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – с 40 млрд рублей до 21 млрд рублей.
«Также мы видим тренд на снижение вывода денежных средств за пределы РФ, – сказал он. – На протяжении нескольких лет объём незаконного вывода удерживаем на минимальном уровне. В этом году, по нашим оценкам, было выведено порядка 31 млрд рублей, в прошлом году этот показатель составлял 33 млрд рублей. По итогам года ожидаем снижения таких операций на 5–7 %».
Эксперт рассказал о выстраивании наиболее эффективных процедур комплаенс-контроля и совместной деятельности регулятора и банков, направленной на снижение количества сомнительных операций, а также обратил внимание на то, что сейчас происходит перманентная модернизация законодательства в сфере ПОД/ФТ.
С этого года действует принципиально новый принцип направления участниками финансового рынка сведений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операциях – принцип дифференцированной ответственности субъектов по направлению таких сведений в зависимости от специфики их деятельности.
«Несмотря на некоторое увеличение количества сообщений, мы оцениваем новый подход положительно, исходя из того, что он позволяет кредитным организациям в большей степени автоматизировать внутренние процессы», – сказал Ясинский.
С 1 марта 2022 года вступят в силу изменения в закон, дающие банкам возможность перейти от репортирования сведений по каждой сомнительной операции к репортированию о подозрительной деятельности клиента в целом. Такая возможность заложена в 208-ФЗ. «Хочу сразу предупредить, чтобы никто не боялся: никаких революций не ожидается», – отметил эксперт.
Также Ясинский считает необходимым вернуться к дискуссии о повышении порога операций, подлежащих обязательному контролю. Информацию о таких операциях банки направляют в Росфинмониторинг.
В настоящее время этот порог составляет 600 тысяч рублей. И на таком уровне он находится уже 20 лет. «Поэтому можно было бы рассмотреть пусть и незначительное, но, тем не менее, повышение порога, что снизило бы нагрузку на банки без одновременного снижения эффективности в целом для системы противодействия легализации преступных доходов», – высказал мнение представитель ЦБ.
В декабре Банк России приступит к пилотированию платформы «Знай своего клиента». После принятия соответствующих изменений в закон планируется, что в полном объёме платформа начнёт работать с 1 июля 2022 года. Для участия в пилоте уже подали заявки более 40 кредитных организаций, рассказал Ясинский. Платформа «ЗСК» позволит максимально снизить нагрузку на добросовестных клиентов банков и одновременно повысит эффективность работы кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ.
Региональные банки реже обвиняются в мисселинге
Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута уверен, что борьба с навязыванием дополнительных услуг – одна из основных задач ЦБ. При этом он считает, что культура на финансовом рынке оставляет желать лучшего. Мамута поддержал мнение председателя правления Челябинвестбанка Сергея Бурцева, что региональные банки значительно реже обвиняются в мисселинге и гораздо ответственнее относятся к своим клиентам.
Не вызывает сомнений необходимость совершенствования законов, направленных на исключение нечестных продаж, считает представитель ЦБ.
Текст: Оксана Дяченко