ЦБ предложил участникам рынка ценных бумаг методику выявления сомнительных сделок
Банк России готов поделиться с профучастниками рынка ценных бумаг своими разработками оценки сделок на возможное манипулирование и предлагает организовать тестирование этих методик, пишет «Коммерсант». По результатам тестирования будут выработаны общие для всего рынка критерии.
«Банк России разработал определенный объем таких алгоритмов, имеющих перспективы использования не только регулятором, но и участниками рынка. После тестирования ряда моделей предполагается подготовка методических рекомендаций на их основе», — подтвердили в пресс-службе ЦБ.
С сентября 2015 года вступили в силу лицензионные правила для профучастников, включающие требования к внутреннему контролю. Проверять сделки на возможное использование инсайда и манипулирование рынком должны теперь не только биржа и надзорные органы, но и сами компании. «Основные принципы контроля за сделками для биржи определены Положением о деятельности по проведению организованных торгов — 437-П. На них ориентируются и другие профучастники», — говорит контролер одной из крупных компаний — профучастников рынка ценных бумаг.
Главными критериями подозрительности сделки являются отклонение цены, взаимные сделки участников торгов, неоднократное изменение и удаление заявок одним участником, резкое изменение объемов торгов по ценным бумагам за период. Расчеты же выполняются каждой компанией самостоятельно — сообразно внутренним регламентам. В открытом доступе сейчас только условные ориентиры. Конкретные процедуры разрабатываются внутри каждой компании.
В ЦБ статистику по фактам манипулирования не раскрывают. По словам источника «Ъ», знакомого с ситуацией, ежедневно регулятор направляет каждой из поднадзорных компаний около 100 подозрительных сделок на предмет анализа. «Таким образом, несколько тысяч сделок в день могут быть признаны подозрительными», — указывает собеседник газеты.
Участники рынка ждут, что ЦБ наконец внесет ясность в вопрос манипулирования рынком, отмечает издание.
«Регулятор считает необходимым предложить участникам рынка инструментарий, позволяющий при его внедрении снизить затраты участников на самостоятельную разработку моделей детектирования подозрительных операций, — сообщили в пресс-службе Банка России.— Это позволит в дальнейшем более качественно проводить комплаенс-процедуры».