ОКБ запустило новую версию скоринга по противодействию кредитному мошенничеству

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) запустило новую версию скоринга по противодействию мошенничеству на основе комбинаций правил системы «Национальный хантер». Принцип работы системы основывается на передаче кредитных заявок в бюро, где заявления обрабатываются на платформе Hunter от Experian. Поступившие заявления сравниваются с историческими данными, загруженными другими участниками сервиса (более 40 крупнейших кредитных организаций России), в результате чего выявляются несоответствия в данных или совпадения с известными случаями мошенничества.

Новая модель построена с помощью метода логистической регрессии и фиксированной калибровки и основывается на комплексных переменных, которые позволяют банкам выделять следующие сценарии поведения потенциальных клиентов: предыдущие попытки мошенничества клиента, недостоверная информация о работодателе, совпадение номера мобильного телефона у нескольких заемщиков, большое количество обращений за кредитами за последние две недели и др. Результатом построения комплексных переменных является набор рейтингов, которые ранжируют входящую популяцию клиентов по степени риска кредитного мошенничества.

Благодаря новому подходу, основанному на использовании различных комбинаций правил системы и определении конкретной модели поведения мошенников, эффективность новой модели увеличилась в два раза по сравнению с предыдущей версией.

Скоринг ОКБ может быть интегрирован в глобальные скоринг-модели банков, что позволит не только снизить потери от мошенничества, но и повысить уровень одобрения для позитивной популяции клиентов с низким риском. Также благодаря новой модели можно оптимизировать проведение первичной сегментации клиентов по уровню риска и применять ручное рассмотрение только по некоторым группам заявок, установив для остальных автоматический отказ или одобрение. Обновленная модель скоринга применима для универсальных кредитных организаций, а также банков, работающих в сегменте автокредитования и ипотеки. Для сегментов экспресс-кредитования и МФО предусмотрены отдельные модели.

«В периоды экономической нестабильности активность мошенников всегда возрастает, поэтому банкам, кредитующим открытый рынок, нужно максимально тщательно подходить к проверке заемщиков для сохранения качества портфеля. По данным кредитных организаций, которые используют систему «Национальный хантер», направленную на противодействие мошенничеству на межбанковском уровне, в 2016-м удалось предотвратить попытки мошенничества на сумму более 42 миллиардов рублей», — говорит директор по развитию продуктов ОКБ Александр Ахломов.