EUR/USD: план на европейскую сессию 12 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вторая половина дня для торговли была куда более интересной, чем первая. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Еще на европейской сессии покупатели со второй попытки добились пробоя сопротивления 1.2149, однако ожидаемого обратного теста сверху вниз не произошло. Поэтому я был вынужден пропустить точку входа. Сценарий, при котором можно было заходить в длинные позиции, я отметил на графике. Рост произошел благодаря рекордным данным по росту индекса настроений в деловой среде от института ZEW по еврозоне. Там показатель подскочил до рекордных 84 пунктов, серьезно превзойдя прогнозы экономистов. В ходе американской сессии мы все же дотянули до сопротивления 1.2177, где был образован ложный пробой и соответственно сигнал на открытие коротких позиций. Сразу после этого произошло движение евро вниз на 30 пунктов. Весь остальной день пара провела в боковом канале.
Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе
Сегодня день перенасыщен различной фундаментальной статистикой, на которую трейдеры будут реагировать по-разному. В первой половине дня данные по инфляции в Германии, объему промышленного производства и прогнозы от Еврокомиссии могут вернуть спрос на европейскую валюту. Быкам для этого нужно защитить поддержку 1.2119, к которой пара вплотную подобралась. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в продолжение той восходящей тенденции, которая была образована в конце прошлой недели. Ближайшей целью выступит сопротивление 1.2149, вокруг которого вчера была достаточно много активности. Лишь прорыв и закреплении выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение восходящей тенденции уже в район максимума 1.2177, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет уровень 1.2235, но вряд ли можно ставить на такой активный рост пары без хорошей макроэкономической статистики по еврозоне. Если в первой половине дня быки не проявят никакой активности в области 1.2119, скорей всего перед данными по инфляции в США трейдеры зафиксируют прибыль. Поэтому можно ожидать более крупного снижения EUR/USD. В таком случае открывать длинные позиции рекомендую лишь на отскок от минимума 1.2060 в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи будут бороться за то, чтобы продолжить нисходящую коррекцию, а для этого им необходимо забрать под контроль крупный уровень поддержки 1.2119. Лишь прорыв и тест этого уровня снизу вверх на объеме образует сигнал на продажу евро с целью продолжения нисходящей тенденции в район минимума 1.2060, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на такой сценарий можно лишь в случае негативной реакции трейдеров на данные по еврозоне. Если показатели не сильно разойдутся с прогнозами экономистов, скорей всего все внимание переместится на данные по индексу потребительских цен в США, который выходит во второй половине дня. Тест уровня 1.2060 поставит под серьезную угрозу бычий тренд, наблюдаемый в конце прошлой недели. Прорыв диапазона 1.2060 обязательно обвалит евро в район 1.2025. Если в первой половине дня сегодня мы увидим восходящую коррекцию пары, то лучше всего с продажами не торопиться: формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2149 вместе со слабыми данными по инфляции в Германии и Италии образуют новый сигнал на продажу евро с целью дальнейшей снижения EUR/USD. При отсутствии активности медведей на этом уровне рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от крупного сопротивления 1.2177 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Рекомендую:
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 4 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, однако теперь больше оказалось покупателей, что привело к росту общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали данные по американскому рынку труда и рассчитывали на продолжение роста рисковых активов, что и произошло. Поэтому рост длинных позиций перевесил короткие. Плохие данные еще раз доказывают, что ФРС будет и дальше придерживаться прежнего курса даже несмотря на резкий экономический скачек. Такая стратегия будет сохранять давление на американский доллар и позволит дальше наращивать длинные позиции в рисковых активах, что будет толкать EUR/USD вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 200 415 до уровня 206 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 119 448 до уровня 121 643. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума, появляется все больше желающих продавать. Чем больше евро будет демонстрировать рост в этом месяце, тем сильней будет приток новых продавцов, так как внесение изменений в денежно-кредитную политику ФРС в этом году никто не отменял. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 80 967 до уровня 84 829. Недельная цена закрытия, наоборот, снизилась с уровня 1.20795 до уровня 1.20591.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование бокового канала перед важными данными.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2120 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2177 приведет к новой волне роста евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.