EUR/USD: план на европейскую сессию 3 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может восстановиться

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0628 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку далее по восходящей тенденции, но после рывка вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. Во второй половине дня аналогичные покупки, но уже от уровня 1.0605 привели к фиксации убытков, так как движения вверх не состоялось. Пробой и обратный тест 1.0605 к середине американской сессии дал сигнал на продажу. Движение вниз составило около 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

У покупателей евро есть отличный шанс на коррекцию в конце этой недели после крупной распродажи, произошедшей вчера. Акцент будет на активности сферы услуг в странах еврозоны. Ожидаются данные по индексу деловой активности в секторе услуг Германии, Франции и Италии, а также в целом по еврозоне. Показатели за февраль прогнозируются довольно неплохие, так что евро может продемонстрировать рост уже в первой половине дня. Данные по сальдо торгового баланса Германии и выступление представителя ECB Луиса Де Гуиндоса не представляют большого интереса для рынка. В случае возврата давления на пару, чего также нельзя исключать, лучше всего действовать в районе ближайшей поддержки 1.0598, образованной по итогам вчерашнего дня. Целью восстановления будет новое сопротивление 1.0630. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0662 на фоне сильных данных по активности в секторе услуг, которые должны оказаться лучше прогнозов экономистов, образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0660, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0660 нанесет удар по стоп-приказам медведей изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0690, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0598 в первой половине дня, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0568, до которой вчера так и не дотянули. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0535, либо еще ниже – в районе 1.0487 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро напомнили о себе, и перекрыли весь рост, который наблюдался в середине недели. Это говорит о том, что спрос на доллар никуда не делся и любой фундаментальный повод может спровоцировать очередную распродажу пары. Учитывая, что ожидается сильная статистика по еврозоне, советую отложить продажи до теста и формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0630, что приведет к продажам евро с целью снижения в район 1.0598 – промежуточная поддержка. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0568, что вернет медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0535, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0630, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0660. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0690 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, это произошло перед решением Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции евро против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 012 до уровня 246 755, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 7 149 до уровня 96 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 150 509 против 134 349. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0893 против 1.0919.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с направлением.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0625. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0580.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.