EUR/USD: план на европейскую сессию 31 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0827 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест дали точку входа на покупку евро, но до крупного движения пары дело так и не дошло, даже несмотря на хорошую статистику по еврозоне. Это привело к выходу из рынка и пересмотру стратегии. Во второй половине дня, после довольно неплохого падения евро, ложный пробой в районе 1.0805 позволил войти в рынок в длинные позиции, что привело к коррекции пары на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Игнорирование хороших данных по ВВП еврозоны и реакция в сторону покупки доллара после положительной американской статистики – все это указывает на высокую вероятность дальнейшего падения EUR/USD. Но для этого нужен повод, и таким поводом сегодня будет жесткая позиция ФРС и дальнейшая борьба с инфляцией. Но не стоит забывать, что еще в первой половине дня выходит довольно важный отчет по индексу потребительских цен еврозоны за июль этого года, где ключевое значение будут играть базовые цены и динамика их изменения. Снижение инфляции ослабит позиции евро еще больше. В случае снижения пары опираться буду на недельный минимум и ближайшую поддержку 1.0801, где формирование ложного пробоя создаст хорошее условие для наращивания длинных позиций в расчете на рывок пары вверх с перспективой обновления 1.0830 – сопротивление, выше которого вчера мы так и не выбрались. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0850. Самой дальней целью выступит максимум 1.0870, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0801 в первой половине дня продавцы укрепят инициативу и примутся за активные действия в расчете на дальнейшее падение пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0780. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0757 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы остаются в рынке, но теперь действовать будут явно более осторожно, чем раньше. Слабые данные по еврозоне и формирование ложного пробоя в районе 1.0830, по аналогии с тем, что я разбирал выше, чем вам не повод дальше продавать евро? Целью снижения EUR/USD будет поддержка 1.0801, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0780, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0757, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0830 при сильной статистике по Германии и еврозоне покупатели получат шанс на более крупный рост еще до заседания ФРС. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0850. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 июля наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Однако, если так разобраться, то ничего особого в расстановке сил не изменилось и перед заседанием Федеральной резервной никто новые приоритеты не расставлял даже несмотря на разговоры о том, что американскому регулятору явно пора снижать процентные ставки, о чем в последнее время даже свидетельствуют поступающие экономические данные. Пока на рынке равновесие, можно пользоваться подешевевшими рисковыми активами, в том числе и евро, и откупать их в расчете на то, что рано или поздно ФРС начнет снижение ставок в этом году. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 992, до уровня 188 929, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 2 165, до уровня 153 023. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 795.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0801.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.