GBP/USD: план на европейскую сессию 18 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сильно

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3215 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.3215 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в коррекцию лишь на 20 пунктов, после чего спрос вернулся. Во второй половине дня защита поддержки 1.3199 позволила войти на покупку фунта, но после роста на 10 пунктов давление на пару вернулось, а прорыв и обратный тест 1.3199 заставили развернуться на продажу фунта. В результате падение составило боле чем 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня ожидаются весьма важные данные по инфляции в Великобритании. В случае резкого роста потребительских цен – особенно что касается базовой инфляции, скорей всего, спрос на фунт вернется, что позволит быкам отыграть часть вчерашних потерь еще до заседания Федеральной резервной системы. Если же инфляция окажется ниже ожиданий экономистов, вполне вероятно фунт продолжит падение, чем и собираюсь воспользоваться. В случае снижения пары только формирование ложного пробоя в районе 1.3146 – минимум вчерашнего дня, будет подходящей точкой входа для наращивания длинных позиций в расчете на восстановление фунта и обновление сопротивления 1.3175, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне высокой инфляции в Великобритании укрепят шансы на новый рывок вверх, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3201. Самой дальней целью будет область 1.3226, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3146 покупатели растеряют инициативу. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.3115. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3085 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы вчера добились своего, довольно сильно просадив фунт вниз на фоне неплохой американской статистики. Сегодня продолжение крупного падения пары стоит ожидать лишь после заседания Федеральной резервной системы США. По этой причине в первой половине дня торопиться с продажами не буду. В случае бычьей реакции на инфляцию только ложный пробой в районе 1.3175 даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.3146 – минимум вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3115, что будет достаточно серьезным ударом для покупателей фунта. Самой дальней целью будет область 1.3085, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет все краткосрочные восходящие перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3175 в первой половине дня пара продолжит бычий импульс. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3201. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3226, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что, даже несмотря на коррекцию пары, трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США является куда более важным событием, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии. Скорей всего, рынок сейчас отыгрывает будущее снижение стоимости заимствований в Великобритании и в ближайшее время спрос на фунт обязательно вернется, так как среднесрочный восходящий тренд никуда не делся. Чем ниже будет пара, тем выше ее привлекательность для новых покупок. Одно лишь соотношение длинных и коротких позиций, которых в три раза меньше, говорит само за себя. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 610, до уровня 160 773, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 9 537, до уровня 526953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы с ростом фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3135.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.