Написать нейросеть для торгов на бирже Binance
Торговля на фьючерсах с использованием нейросети для предсказания доходности на паре
BTC/USDT имеет схожие этапы, но с дополнительными особенностями, связанными с управлением рисками и использованием кредитного плеча. Давайте рассмотрим, как это выглядело бы в контексте фьючерсной торговли.
Этап 1: Сбор данных
Что делаем:- Сбор исторических данных по фьючерсной паре BTC/USDT с биржи, такой как Binance Futures.
- Данные включают цены открытия, закрытия, максимумы, минимумы, объём, ликвидации, ставки финансирования, а также данные по объёму открытых позиций (open interest).
Инструменты:- API бирж (Binance Futures API) для получения исторических и реальных данных.
pandas
, NumPy
для обработки и хранения данных.
Этап 2: Предварительная обработка данных
Что делаем:- Обработка данных: нормализация, удаление аномалий.
- Создание дополнительных фичей: технические индикаторы (RSI, MACD, скользящие средние), данные об открытых позициях (open interest), ликвидациях, объемах торговли.
Инструменты:pandas
, NumPy
для работы с данными.- Библиотеки для технического анализа, такие как
TA-Lib
.
Этап 3: Выбор и настройка модели
Что делаем:- Выбор модели машинного обучения. Для временных рядов, таких как цена биткоина, хорошо подходят LSTM, GRU или 1D CNN.
- Настройка гиперпараметров модели для оптимального предсказания цен и определения моментов входа в рынок (лонг или шорт).
Инструменты:- TensorFlow/Keras или PyTorch для создания и настройки нейросети.
scikit-learn
для предобработки данных и оценки качества модели.
Этап 4: Обучение модели
Что делаем:- Обучение модели на исторических данных фьючерсной пары BTC/USDT. Цель — предсказание направления движения цены и вероятностей достижения определённых ценовых уровней.
- Разделение данных на обучающую и тестовую выборки для проверки качества модели.
Инструменты:- TensorFlow/Keras или PyTorch для процесса обучения.
Этап 5: Разработка и оптимизация стратегии
Что делаем:- Разработка торговой стратегии на основе сигналов от модели. Здесь учитываются такие параметры, как кредитное плечо, входы и выходы из позиций, лимиты убытков (стоп-лоссы), тейк-профиты и алгоритмы закрытия позиций при достижении целевой доходности.
- Оптимизация стратегии, включая выбор подходящего кредитного плеча и лимитов по риску, с помощью методов, таких как метод Монте-Карло.
Инструменты:- Библиотеки для расчёта финансовых показателей и оптимизации портфеля, такие как
PyPortfolioOpt
и QuantLib
. - Разработка кастомных стратегий с использованием
Python
и NumPy
.
Этап 6: Бэктестинг
Что делаем:- Тестируем стратегию на исторических данных. Проверяем, как модель справляется с различными рыночными фазами, включая бычий, медвежий рынок и периоды бокового тренда.
- Оцениваем доходность, максимальную просадку, отношение риск/доходность и другие ключевые показатели.
Инструменты:Backtrader
, zipline
для проведения бэктестинга.- Визуализация результатов с помощью
matplotlib
или plotly
.
Этап 7: Валидация на реальных данных
Что делаем:- Тестируем модель в реальном времени на небольших суммах. Запускаем торгового бота, который автоматически открывает и закрывает позиции на фьючерсном рынке на основе сигналов нейросети.
- Оцениваем, как модель работает в условиях реальной волатильности и ликвидности.
Инструменты:- API для автоматической торговли (Binance Futures API).
- Мониторинг в реальном времени с использованием таких инструментов, как
Grafana
и Prometheus
.
Этап 8: Управление рисками и адаптация
Что делаем:- Реализуем систему управления рисками: например, установка стоп-лоссов и тейк-профитов, ограничение размера позиций, контроль за использованием плеча.
- Адаптируем модель в зависимости от изменений на рынке, чтобы учесть новые данные и тенденции.
Инструменты:- Разработка кастомных алгоритмов управления рисками.
- Мониторинг и адаптация модели с использованием реальных данных и обратной связи от рынка.
Визуализация результатов
Результаты, которые можно визуализировать:- Графики с предсказанными и реальными ценами BTC/USDT.
- Входы и выходы из позиций на фьючерсах.
- Графики доходности, просадки, частоты срабатывания стоп-лоссов и тейк-профитов.
- Распределение доходности с учётом кредитного плеча.
Для визуализации результатов можно использовать:
- Plotly/Dash для интерактивных графиков.
- Matplotlib/Seaborn для статических визуализаций.
- Grafana для мониторинга в реальном времени.
Итог
Разработка и использование нейросети для торговли фьючерсами на паре
BTC/USDT требует тщательной подготовки, включающей сбор и обработку данных, выбор модели, разработку стратегии и её оптимизацию, а также реализацию эффективного управления рисками. Этот процесс включает множество этапов, начиная с глубокого анализа данных и заканчивая тестированием и адаптацией модели в реальных условиях.
Держать доходность 5-7 % в месяц от депозита
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Более 50 студентов и школьников старших классов этим летом были трудоустроены на Уссурийский ЛРЗ
XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет на Красной площади
“Кирилл Вечер & Tassy”–музыкальный дуэт из Владимирской области.
Представители СЛД «Узловая» филиала «Московский» компании «ЛокоТех-Сервис» поощрены наградами Дорпрофжела
Дети-пациенты Ставропольской психиатрической больницы посетили спортивный комплекс детского центра Family Park.
Назначен новый директор филиала «Южный» ООО «ЛокоТех-Сервис»
“Кирилл Вечер & Tassy”–музыкальный дуэт из Владимирской области.
О радио будущего на Московском индустриальном медиафоруме
Lewis Hamilton reveals F1 retirement plan as he admits ‘I don’t know how much longer I can go’ ahead of Ferrari move
Oscar De La Hoya Puts One Major Condition On Gervonta Davis-Ryan Garcia Rematch
Dricus du Plessis asks if Sean Strickland wants to ‘cry again,’ says Robert Whittaker more deserving of title shot
WATCH: JD Vance voices stunning quote likening Kamala to infamous American criminal
Более 50 студентов и школьников старших классов этим летом были трудоустроены на Уссурийский ЛРЗ
БезМозговВодитель играл в «шашки» за рулём и убил 9-летнюю девочку
Закрытый альфа-тест DFUSE пройдёт в конце октября
Masters of Albion — Питер Молиньё анонсировал духовного наследника всех своих игр
Mars Attracts — симулятор парка развлечений с инопланетянами
Тактическая игра Rogue Waters про пиратов выходит в конце сентября
Депутат Гасан Османов подарил родной школе спортивный инвентарь
Педиатр Николаева предупредила об опасности гречки для людей с проблемами ЖКТ
Премьеры прошлись по коридорам // Михаил Мишустин и Ли Цян провели переговоры
Группа компаний DARS начинает два новых проекта в Хабаровске
В Люберцах сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую в краже из магазина
Более 50 студентов и школьников старших классов этим летом были трудоустроены на Уссурийский ЛРЗ
"Их еле спасли, еле нашли!": Турки бьют тревогу после пропажи русской в Мармарисе. Говорят, тропа "проклята"
Финальная в сезоне «Гонка Героев» в Москве. Партнер – ENERGY
Ольга Зайцева: Тренировки с олимпийцами открывают новые страницы нашей истории
Лариса Картавцева обсудила с жителями улицы Лескова вопросы благоустройства
Свердловские похоронщики просят разрешить частные крематории
11 самых длинных рек России
«Юмор FM» продолжает дарить деньги за улыбки
Соболенко выиграла шестой «тысячник» в карьере
Медведев показал, как его семью встретили в Нью-Йорке перед US Open. Видео
Двумя сетами завершился финал Соболенко — Пегула в Цинциннати
Арина Соболенко повторила уникальное достижение
Владимир Ефимов: Город назначил оператора для комплексного развития участка бывшей промзоны Хапиловка
Лариса Картавцева обсудила с жителями улицы Лескова вопросы благоустройства
Свердловские похоронщики просят разрешить частные крематории
«Юмор FM» продолжает дарить деньги за улыбки
Музыкальные новости
В Баку состоялся концерт российского "Трио Аккуратова"
«Чудесная публика»: Найк Борзов опубликовал видео с «Небофеста» в Кемерове
В Кремле пройдет праздничный концерт «День знаний в кругу семьи»
«Любэ», Газманов и Shaman выпустили клип в День государственного флага России
Педиатр Николаева предупредила об опасности гречки для людей с проблемами ЖКТ
Премьеры прошлись по коридорам // Михаил Мишустин и Ли Цян провели переговоры
Отделение СФР по Москве и Московской области предостерегает: не поддавайтесь на уловки мошенников!
В Люберцах сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую в краже из магазина
Не одного актера: Сергей Безруков рассказал о планах своего театра
Собянин: ПВО сбили восемь вражеских беспилотников, летевших в сторону Москвы
Почта России запустила первые зоны самообслуживания в отделениях Новосибирской области
Baza: мужчина в аэропорту Шереметьево порезал горло и упал с верхнего этажа
Дептранс: в Москве частично перекрыли МКАД из-за опрокинувшегося автомобиля
Пожар в Москве в миллионы: Главный подозреваемый – ребёнок
Три автомобиля столкнулись на шоссе Энтузиастов в Москве
В Москве мальчик поджег парковку с десятью автомобилями
Владимир Путин принял в Кремле Премьера Госсовета КНР Ли Цяна
Путин принял в Кремле премьера Госсовета КНР Ли Цяна
Аксенов уверен, что Путин поможет Крыму деньгами на переправу
Визит Путина в Баку: ценой антироссийскости Пашиняна являются Арцах и Армения
Осужденный за участие в "московских протестах" Константин Котов привлечен по делу о донатах ФБК
Врач Николаева предупредила о вреде гречки в вечернее время
Гигиенист клиники «Мегастом» Инна Гришина: что делать при воспалении десен
Врач Николаева рассказала о вреде гречки
Педиатр Николаева предупредила об опасности гречки для людей с проблемами ЖКТ
Пентагон ответил на критику Зеленского в связи с поставками оружия Киеву
«Дроны, капкан и Калач»: Киев атаковал Волгоградскую область с «мечтами» о переговорах
Выпускница Балаковской Школы креативных индустрий Варвара Турко – в числе победителей национального чемпионата «ArtMasters»
«Лучше кувырок сделать, чем говорить»: Кучера ответил Родниной о жизни за МКАД
Волны и доски: в любимом парке москвичей пройдут показательные выступления по серфингу
Теннисистка Дарья Семянова снялась для обложки нового трека Данила Барановского
МИД Казахстана в ответ на критику Лукашенко призвал Минск к объективности
Собянин рассказал об атаке БПЛА
Сергей Собянин: Обеспечим высокое качество медпомощи
Собянин: В Программу реновации включили еще восемь площадок
Сергей Собянин. Главное за день
Здания комплексов «Останкино» и «Бутово» получили сертификат «Клевер»
Июльские значения: аномальную жару прогнозируют в ряде регионов России
В России могут подешеветь электрокары: с чем это связано
Лето не уходит: Москву накроет аномальная жара вплоть до середины сентября
Патриотические мероприятия для школьников провели росгвардейцы в Томской области
11 самых длинных рек России
В Штатах готовят военную интервенцию против России
«Юмор FM» продолжает дарить деньги за улыбки
Святейший Патриарх Московский и всея Руси посетил Соловки
Портативный ТСД корпоративного класса Saotron RT-T70
В Архангельской области ожидается усиление ветра до 18 м/с
Портативный сканер штрих-кодов Heroje H133U на базе CMOS-матрицы
«Сократил путь к западному побережью». Крым обрастает новыми дорогами
Телемачта Саранска 22 августа, в День российского флага окрасится в цвета триколора
Выставка зрительских симпатий «И в каждом кадре скрыто мастерство»
22 августа телевизионная мачта в Оренбурге окрасится в цвета триколора
Казахстан призвал Белоруссию к объективности после критических высказываний Лукашенко
«Юмор FM» продолжает дарить деньги за улыбки
Роспотребнадзор расскажет о правильных товарах для школьников
Патриотические акции и автопробег: как в Москве отмечают День флага РФ