Центробанк наносит удар по всем кредитам. Что произошло?
Банк России повышает с 1 июля 2024 г. надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и устанавливает надбавки по автокредитам. Мера направлена на ограничение долговой нагрузки граждан, накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам.
«Ускоряется рост задолженности по необеспеченным потребительским кредитам (в марте задолженность увеличилась на 1,8%, в феврале и январе – на 0,9%). По кредитам наличными задолженность в I квартале 2024 г. снизилась на 1,5%, по кредитным картам выросла на 11%. В кредитных картах большая часть задолженности (74%) приходится на карты, выданные заемщикам до введения макропруденциальных лимитов», – говорится в сообщении ЦБ.
Действие макропруденциальных лимитов (МПЛ) постепенно улучшает структуру кредитования. Доля кредитов, которые банки предоставляют заемщикам с повышенной долговой нагрузкой (ПДН4 более 50%), снизилась с момента введения МПЛ с 64% в IV квартале 2022 года до 34% в I квартале 2024 г. По кредитам наличными эта доля снизилась с 67 до 25%, а по кредитным картам – с 59 до 43%.
На кредитные карты макропруденциальные лимиты действуют с задержкой, так как применяются при увеличении кредитного лимита по карте или при выдаче новой кредитной карты, но не ограничивают выдачу средств в рамках ранее одобренных лимитов.
Банки постепенно повышают ставки по вновь предоставляемым кредитам в условиях роста рыночных ставок и временной отмены Банком России ограничения на предельный размер ПСК до 1 июля 2024 г. Средневзвешенное значение ПСК по предоставленным кредитам наличными увеличилось с 20,3% в III квартале 2023 г. до 26,4% в I квартале 2024 г. Рост произошел в основном за счет увеличения доли кредитов с ПСК свыше 25%: с 16% в III квартале 2023 г. до 50% в I квартале 2024 г.
«Хотя прирост ПСК отражает удорожание стоимости привлеченных средств на рынке (прирост ключевой ставки за данный период составил 7,5 п. п.), ранние индикаторы кредитного качества говорят о том, что предоставляемые с III квартала 2023 г. кредиты характеризуются заметно более высоким уровнем риска», – отмечает регулятор.
Доля кредитов наличными с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи кредита выросла с 0,4% по кредитам, предоставленным в июле 2023 года, до 1,2% по кредитам, предоставленным в январе 2024 г. (0,7% по кредитам, предоставленным в октябре 2023 года). Кредиты по более высокой ставке берут заемщики с повышенным уровнем риска, тогда как более платежеспособные граждане откладывают решение о получении кредита. Банки смягчают свои требования, кредитуя более рискованных граждан и компенсируя повышенный риск высоким уровнем ПСК.
По кредитным картам не отмечается ухудшения качества обслуживания долга, так как большая часть задолженности сформирована картами, выданными до 2023 г. Однако уровень риска по кредитным картам в целом выше, чем по кредитам наличными. Доля задолженности с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи средств по кредитным картам в январе 2024 года составила 2%.
«С учетом ускоренного роста задолженности по кредитным картам это также создает предпосылки для накопления в кредитном портфеле банков более рискованных кредитов», – считает ЦБ.
Автокредитование растет высокими темпами, рост задолженности составил 53% г/г на 1 апреля 2024 г. Он обеспечивается в том числе ослаблением банками стандартов кредитования. На долю кредитов с ПДН более 50% пришлось 61% выдач в I квартале 2024 г. (50% в I квартале 2023 г., 44% в I квартале 2022 г.).
С учетом того что банки накапливают в портфелях более рискованные кредиты, для повышения устойчивости банковского сектора в стрессовом сценарии и ограничения долговой нагрузки граждан по автокредитам Банк России с 1 июля 2024 г. повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с ПСК от 25 до 40% и устанавливает надбавки по автокредитам с ПДН более 50%.
Надбавки по необеспеченным потребительским кредитам будут в большей степени влиять на «кредиты наличными с высоким уровнем ПСК, по которым риски заемщиков выше, а также на кредитные карты», – считает регулятор.