EUR/USD: план на европейскую сессию 8 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остался в рамках

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0837 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост пары состоялся, но до обновления 1.0837 дело так и не дошло, что не позволило получить подходящие точки входа. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0837 все же привел к продажам евро, что позволило увидеть снижение пары почти на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по рынку труда США не разочаровали, но и особой поддержки доллару не оказали. Уровень безработицы вырос, а вот число новых рабочих мест оказалось выше прогнозов, что нивелировало давление на рынок. Сегодня день и вовсе может продолжиться в рамках все того же бокового канала, который мы наблюдали в конце прошлой недели. По еврозоне ожидаются лишь цифры, связанные с сальдо баланса внешней торговли Германии и индикатором уверенности инвесторов еврозоны от Sentix. Вряд ли все это сильно повлияет на евро, что поможет сохранить бычью тенденцию. Но перед открытием длинных позиций хотелось бы убедиться в наличии крупных игроков в районе 1.0809. Снижение и формирование там ложного пробоя даст подходящую точку входа в расчете на обновление сопротивления 1.0837, выбраться за пределы которого пока никак не удается. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0866. Самой дальней целью выступит максимум 1.0899, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0809 в первой половине дня, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, продавцы примутся за активные действия в расчете на снижение пары в начале недели перед важным выступлением Пауэлла. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0785. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0757 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пытались, но пока получается у них все это слабо. В случае положительной реакции на данные по еврозоне ожидаю первого проявления медведей все в той же области 1.0837. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, позволит убедиться в присутствии крупных игроков, ставящих на падение евро, что выступит подходящей точкой входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD к поддержке 1.0809. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.0785, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0757, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0837, что, скорей всего, и произойдет, пара продолжит свой рост, а быки получат хорошую возможность на выстраивание восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0866. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0899 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Очевидно, что проводимая политика Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка продолжает сказываться на рисковых активах, а тот факт, что пока никто ничего менять не собирается, будет и дальше приводить к укреплению доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 094, до уровня 167 370, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 288, до уровня 175 801. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 339.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0809.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.