EUR/USD: план на европейскую сессию 11 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сохраняет шансы

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1388 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1388 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары более чем 40 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1431 состоялся, но до крупного падения пары дело так и не дошло.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Торговые переговоры Китая и США обретают новые очертания и по вчерашним заявлениям представителей обеих стран консенсус по ключевым вопросам был достигнут. Сегодня кроме выступления представителя ЕЦБ Филипа Лейна никакой статистики нет, так что в первой половине дня внимание будет сосредоточено именно на нем. Подтверждение ожиданий участников рынка о паузе в снижении процентных ставок в еврозоне может поддержать евро. Учитывая, что торговля остается в рамках канала, действовать буду по вчерашнему сценарию. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1388 будет точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1425. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1459. Самой дальней целью выступит область 1.1492, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1388, велик риск более крупного падения пары. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1361. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1314 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера проявили себя, но добиться более крупной распродажи EUR/USD так и не удалось. В случае дальнейшего роста пары в район верхней границы бокового канала лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1425 дадут точку входа на продажу в расчете на снижение пары к поддержке 1.1388. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1361. Самой дальней целью выступит область 1.1314, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1425, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1459. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1492 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Решение Европейского центрального банка снизить процентные ставки было весь очевидным, что не внесло корректировок в расстановку сил на рынке. Ожидания того, что регулятор возьмет паузу в цикле смягчения политики только укрепили позиции евро. Хороший отчет по темпам роста ВВП еврозоны также позволяет ставить на дальнейший рост евро, так что не удивительно более крупное сокращение коротких позиций, чем длинных. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 540 до уровня 202 786, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 830 до уровня 120 022. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 295.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1400.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.