Манипуляции с Brexit и страховка от черного лебедя

День X. Сегодня в Великобритании пройдет референдум по выходу из ЕС. Каким бы ни был итог, на финансовых рынках в любом случае будет жарко. А уж если британцы проголосуют за выход, то по мнению большинства экспертов биржевого цунами не избежать. Ну а пока трейдеры нервно отыгрывают любую поступающую информацию. Хотя все это больше похоже на фарс. В дело вмешался даже прогноз погоды. Метеорологческая служба сообщила о проливном дожде в день референдума на больше части страны, после чего фунт начал стремительно снижаться. Якобы, за сохранение членства в ЕС выступает в основном молодёжь, но в дождь она голосовать не пойдет. Действительно, дождь в Британии - такая редкость.

Придется, наверно, представителем кампании за невыход из ЕС раздавать на улице зонты.Но это еще не все. Далее последовала целая череда публикаций опросов населения от различных компаний и у всех были свои результаты.

ZerohedgeПо данным Opinium большинство - за выход - британская валюта усилила падение. По опросам TNS - также за выход, фунт снова падает. Ну а уже ночью исправлять ситуацию взялся JP Morgan. Согласно данным, непонятно откуда взявшихся у банка опросов, перевес на стороне желающих остаться в ЕС - и фунт буквально взлетает вверх, а подкрепляют этот рост данные от ComRes и YouGov, где минимальный, но все же перевес, на стороне сторонников единой Европы. В общем, как это обычно бывает, мы видим откровенную манипуляцию рынками. Кстати, еще один опрос показал, что почти треть британцев опасаются, что результаты референдума по вопросу о членстве их страны в составе Европейского союза могут быть подделаны.В общем, остается только дождаться итогов. Все таки Brexit может стать настоящим черным лебедем, и крупные участники рынка пытаются от него застраховаться. Объем открытых позиций в опционах пут на индекс S&P 500 - своего рода страховки от падения индекса - всего за четыре дня вырос на 1100%.

Zerohedge

Причем эти контракты истекают уже в пятницу вечером, и окупить затраты смогут только при падении индекса на 20%.

Zerohedge

Впрочем, нужно внести определенную ясность. Опционы столь далеких от текущей цены страйков за день до экспирации стоят очень дешево, то есть практически ничего не стоят. Так что, если ничего страшного и не произойдет, потери по этим позициям не будут критическими.