USD/JPY: план на европейскую сессию 19 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Центральный банк

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем прогнозе я обращал внимание на уровень 148.93 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя там казались хорошим сигналом для входа в рынок, но учитывая, что цена закрытия была довольно далеко от уровня 148.93 и стоп-лосс из-за этого оказался довольно внушительным, я не покупал доллар против иены.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину иены давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Судя по решению Центрального банка Японии повысить процентные ставки и резкому падению иены против доллара, дальше никто ничего делать в ближайшее время не собирается. Учитывая, что рынок реагирует на ожидания, а не на свершившийся факт не удивительно, почему доллар резко вырос против иены. Скорей всего тренд на укрепление USD/JPY сохраниться, так как действий Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции, будут и дальше направлены на сохранение жесткой позиции. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 252 до уровня 54 923, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 16 269 до уровня 157 245. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.

Решение Банка Японии повысить ставки отразилось на рынке, но не привело к укреплению иены. И хоть Банк Японии завершил самую агрессивную программу монетарного стимулирования в современной истории, отказавшись от отрицательной процентной ставки и множества нетрадиционных инструментов, однако будущий курс при этом остался неясным, что и спровоцировало резкое падение иены и укрепление американского доллара, где с курсом ФРС пока более-менее все понятно. Действовать на покупку лучше всего в продолжение бычьего рынка на коррекциях. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 149.96 даст подходящую точку входа на покупку с целью роста в район сопротивления 150.50. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 150.88. Самой дальней целью выступит максимум 151.21, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 149.96 со стороны покупателей, давление на особо не возрастет, но коррекция может продолжиться. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 149.51. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 149.09 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Рост доллара сегодня перечеркнул все надежды медведей. Действовать сегодня на продажу я не буду, в лучшем случае небольшие коррекции от крупных сопротивлений. Первого проявления медведей жду в районе 150.50, где ложный пробой даст точку входа на продажу с движением к поддержке 149.96. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.51. Более дальней целью выступит область 149.09, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, что скорей всего и случится, а также отсутствия активности медведей на 150.50, развитие нового бычьего тренда продолжится. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 150.88. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.21, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост доллара.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 148.58.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.