Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Трейдеры начали

Анализ EUR/USD 5M.

В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD вновь попыталась продолжить падение и даже обновила свои 5-летние минимумы, а также минимумы четверга. Однако на этот раз по достижении области 1,0340-1,0369, которая как раз и формирует 20-летние минимумы, цена все же отскочила и начала новую попытку скорректироваться. Как несложно догадаться, далеко пара от этих минимумов не ушла, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. Волатильность остается довольно высокой, а движения в пятницу были достаточно сильными. Сразу разберемся с макроэкономической статистикой. В пятницу было два отчета, которые теоретически могли спровоцировать реакцию рынка. Как это ни странно, но отчет по промышленному производству в ЕС и настроению потребителей в США спровоцировали каждый движение пунктов на 30. В первом случае падала евровалюта, так как промпроизводство оказалось ниже прогнозов в марте, а во втором случае падал уже доллар, так как настроение потребителей в США в апреле довольно ощутимо снизилось. Однако на общую картину положения вещей эти движения практически никак не влияют.

С торговыми сигналами в пятницу все было очень сложно и неприятно. Первый сигнал на покупку был сформирован около уровня 1,0369 с погрешностью в 2 пункта. Его следовало отрабатывать, а пара после его формирования прошла вверх 18 пунктов, следовательно трейдеры должны были выставить Stop Loss в безубыток. По этому Stop Loss сделка и закрылась. Второй сигнал на продажу сформировался при закреплении ниже уровня 1,0369 и этот сигнал оказался откровенно ложным. Цена сумела пройти вниз всего 15 пунктов, чего опять хватило для выставления Stop Loss в безубыток. И эта сделка тоже закрылась по Stop Loss. Третий сигнал около уровня 1,0369 уже не следовало отрабатывать, так как два первых оказались ложными. Вот так благодаря высокой волатильности по двум ложным сигналам не было получено ни одного пункта убытка.

Отчет COT:

Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем давали ответов! На позапрошлой неделе впервые за долгое время отчет COT показал «медвежье» настроение трейдеров, что логично, учитывая сильнейшее падение евро в последние месяцы. Однако новый отчет COT вновь показал усиление «бычьего» настроения! В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 19,8 тысяч, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 3,1 тысячу. Таким образом, нетто-позиция выросла на 23 тысячи контрактов за неделю. Это означает, что «медвежье» настроение сменилось на «бычье», так как количество контрактов BUY теперь уже превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 17 тысяч. В итоге мы опять имеем парадоксальную картину, в которой крупные игроки покупают евро больше, чем продают, но при этом европейская валюта падает вниз практически как камень. С нашей точки зрения, это происходит потому, что спрос на американский доллар гораздо выше спроса на евровалюту. Даже если кто-то предположил, что все дело в ослаблении «бычьего» настроения в последние месяцы(второй индикатор - гистограмма), то напомним, что на неделе между 4 и 10 мая профессиональные трейдеры открыли 20 тысяч контрактов на покупку, а евровалюту за этот же срок выросла на 30 пунктов... Таким образом, сейчас по-прежнему нельзя провести корреляцию между отчетами COT и происходящим на рынке. Прогнозы строить на таких данных, тем более, не имеет смысла.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 16 мая. Евровалюта готовится к очередной сложной для себя неделе.

Обзор пары GBP/USD. 16 мая. Фунт пытается восстать из пепла и с ужасом ждет отчета по инфляции.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящий тренд и теперь у нас имеется четкая область поддержки 1,0340-1,0354, которая олицетворяет 20-летние минимумы пары. Пока что цена дважды отскочила от этой области, но есть подозрения, что она будет преодолена. Евровалюта по-прежнему не может толком скорректироваться, поэтому вверх она тоже вряд ли уйдет далеко. В любом случае ниже критической линии ожидать сильный рост евро не приходится. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0354, 1,0471, 1,0579, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0556) и Киджун-сен(1,0470). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 16 мая в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события, поэтому реагировать трейдерам в течение дня будет не на что. Тем не менее, волатильность может продолжать оставаться высокой.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com