GBP/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вновь штормит

Вчера было образовано довольно много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1029 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Резкий рост числа заявлений на пособие по безработице в Великобритании вместе со снижением самого уровня безработицы можно объяснить тем, что данные были предоставлены за разные периоды. Однако это все равно вылилось в падение фунта и прорыв 1.1029. Обратный тест этого уровня привел к сигналу на продажу, но после повторного движения вниз на 30 пунктов давление на пару снизилось, что привело к восстановлению и возврату назад на 1.1029. Уже ближе к началу американской сессии быки добились пробоя и обратного теста сверху вниз 1.1079, что привело к сигналу на покупку, показавшему движение вверх на 30 пунктов. После очередного рывка пары за аналогичным пробоем и сигналом на покупку можно было наблюдать в районе 1.1128 – еще плюс 40 пунктов в копилку. Ну и продажи на ложном пробое от 1.1168 были просто потрясающими: в общей сложности пара прошла вниз более 170 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня ожидается огромный ряд статистики по экономике Великобритании, который может привести к всплеску волатильности фунта даже после недавних заявлений Банка Англии, из которых так до конца и не понятно: собирается ли он продолжит программу покупки облигаций, либо решит завершить ее. Если будет объявлено о завершении мер поддержки, фунт может отреагировать новым падением. Тогда для чего это все делалось, не совсем понятно. Что касается статистики, то отдельного внимания заслуживают цифры по изменению объема ВВП Великобритании, а также изменению объема промышленного производства Великобритании. Сальдо баланса видимой торговли уйдет на второй план, как и выступление члена КМП Банка Англии Джонатана Хаскела. В случае снижения пары после отчетов лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.0935 даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1002 – промежуточное сопротивление, образованное по итогам азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1063, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.1117, но и это еще не приведет к перелому медвежьего рынка. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.0935, давление на пару быстро вернется, что откроет перспективу по обновлению очередного минимума 1.0876. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.0800, либо еще ниже – в районе 1.0738 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

У продавцов получается контролировать рынок, особенно после недавних заявлений губернатора Банка Англии о том, что программа покупки облигаций, которая завершается 14 октября, продлятся не будет. Если так, то можно ожидать новой распродажи фунта. А пока весь расчет на резюме и протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии. Оптимальным сценарием на продажу в текущих условиях будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1002, которое было образованно по итогам азиатской сессии. Целью в таком случае выступит ближайшая поддержка 1.0935. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа с выходом на новый минимум в район 1.0876. Самой дальней целью выступит область 1.0800, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1002, покупатели начнут возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации после вчерашней распродажи. Это должно подтолкнуть пару в район 1.1063. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1117 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня, и затем такое же резкое его восстановление на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно резко поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, что прошлый план по снижению налогов провалился; вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и в сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -49 539, против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1175. В случае снижения в качестве поддержки выступит область 1.0876.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.