EUR/USD: план на европейскую сессию 17 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро нацелены

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Пятничные данные по розничным продажам в США стали разочарованием для трейдеров, ставящих на дальнейшее укрепление американского доллара. По итогам дня было образовано несколько довольно хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа. Я советовал открывать длинные позиции после пробоя и закрепления выше сопротивления 1.2103, что и произошло. В первой половине дня быки сумели прорваться выше этого диапазона, однако четкого теста этого уровня сверху вниз не произошло – не хватило буквального одного пункта. И лишь ближе ко второй половине дня тест 1.2103 состоялся, что привело к формированию удобной точки входа. В результате рост составил около 45 пунктов, что привело к обновлению уровня 1.2149, где я рекомендовал продавать евро сразу на отскок. Коррекция вниз составила около 15 пунктов.

Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе

Сегодня укрепление европейской валюты может продолжиться, однако для этого покупателям необходимо справиться с уровнем 1.2149. Прорыв и тест этой области уже сверху вниз после хороших данных по инфляции в Италии может образовать новую точку входа в длинные позиции уже в расчете на возврат EUR/USD к месячному максимуму в район 1.2180, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако, прежде чем торопиться покупать EUR/USD выше сопротивления 1.2149 необходимо исключить дивергенцию, которая может быть образована в первой половине дня на индикаторе MACD, что ограничит восходящий потенциал пары. Более оптимальным сценарием для покупок будет нисходящая коррекция в район поддержки 1.2103. Формирование там ложного пробоя станет хорошей точкой входа в длинные позиции в расчете на продолжение бычьего рынка. Там же проходит и нижняя граница нового восходящего канала. При сценарии отсутствия там активности со стороны покупателей евро: короткие позиции можно смело открывать от крупного минимума в области 1.2055 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи будут бороться за возврат рынка под их контроль, а для этого в начале нужно еще раз защитить сопротивление 1.2149, что у далось им сделать в прошлую пятницу. Формирование там ложного пробоя вместе с дивергенцией на индикаторе MACD образует новый сигнал на продажу евро с целью снижения в район крупной поддержки 1.2103. Тест этого уровня затянет пару в широкий боковой канал и ограничит восходящий потенциал пары. Не менее важной задачей будет прорыв и закрепление ниже этого диапазона. Его обновление снизу вверх сформирует дополнительный сигнал на продажу евро уже с целью возврата к нижней границе канала 1.2055, где рекомендую фиксировать прибыль. Плохие данные по Италии могут в этом помочь. При отсутствии активности медведей на уровне 1.2149 сегодня в первой половине дня, рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от крупного сопротивления 1.2180 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня (подобный сигнал я разбирал чуть выше). Следующее сопротивление проходит лишь у нового локального максимума в районе 1.2235.

Рекомендую:

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта забирают уровень 1.4059 и нацелены на прорыв 1.4108

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 4 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, однако теперь больше оказалось покупателей, что привело к росту общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали данные по американскому рынку труда и рассчитывали на продолжение роста рисковых активов, что и произошло. Поэтому рост длинных позиций перевесил короткие. Плохие данные еще раз доказывают, что ФРС будет и дальше придерживаться прежнего курса даже несмотря на резкий экономический скачек. Такая стратегия будет сохранять давление на американский доллар и позволит дальше наращивать длинные позиции в рисковых активах, что будет толкать EUR/USD вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 200 415 до уровня 206 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 119 448 до уровня 121 643. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума, появляется все больше желающих продавать. Чем больше евро будет демонстрировать рост в этом месяце, тем сильней будет приток новых продавцов, так как внесение изменений в денежно-кредитную политику ФРС в этом году никто не отменял. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 80 967 до уровня 84 829. Недельная цена закрытия, наоборот, снизилась с уровня 1.20795 до уровня 1.20591.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на новую восходящую тенденцию по евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2152 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2120 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.